主要结论  
        1、沪深  300  指数下跌  2.81%，股指期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小，基差运行收窄，当前合约  IF1206基差收窄，下月合约基差较小，四份合约基差的均值分别为10.68、-14.45、-4.49、15.50，当月合约  IF1206  基差较窄，基差最大绝对值  16.92  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    
        2、采用深  100ETF、180ETF、嘉实  300、瑞和远见、瑞和小康进行期货现货无风险套利跟踪，相关系数分别  0.96、0.98、0.93、0.96、0.71。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）今日相关系数较低，用相关系数较高的深  100ETF  做期货现货套利跟踪，由于基差较窄，没有明显的套利机会。
        3、采用  ETF  组合（深  100ETF+180ETF）进行套利跟踪、根据聚类分析选出的十只股票的资产组合进行无风险套利，由于基差较窄，没有明显的套利机会。