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研究报告:南华期货-资本新规推至明年实施,预计今日期指高开上行-120607

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-06-07 13:38:10
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷,魏武沁,岳松
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 664 KB 分享者: che****he 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指今日下跌,收跌0.06%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升了2.44  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在  -10.09-  -0.19  点之间。  
        期现套利:  昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、10.0、17.2、32.9  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0、0、12.6、27.4  点。  
        跨期套利:(由于6  月和7  月分红高峰导致的跨期套利机会)  6  月是分红高峰期,根据股利模型现在7  月合约被高估,可以买06  合约卖07  合约进行跨期套利,今日盘中最低价差-7.6  点,最高价差-3.8  点,收盘价差-7.6  点。预计价差会到达-20  点。  
        套利策略:  当月合约盘中在14:15  出现期现套利平仓机会,平仓价差-9.14  点。
        风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2501-2609  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2471  点和2641  点。
        短期展望:资本新规推至明年实施,预计今日期指高开上行  美联储经济景气状况褐皮书认为美国经济仍在以缓慢步伐增长。欧盟与德国紧急制订援助西班牙银行业计划,令市场看到官方在解决欧债危机问题上取得进展。澳央行宣布降息25  基点至3.50%;欧央行周三宣布将主要再融资操作利率维持在1.0%不变,引发全球放松流动性的预期。受此影响昨日外盘大幅收高。  
      《商业银行资本管理办法》拟于2013  年1  月1  日开始实施,银行业将产生正面影响,减轻上市银行的再融资压力。国税总局梳理完成《鼓励和引导民间投资健康发展的税收政策》,并通知要求各级税务机关落实民间投资相关税收优惠政策,促进民间投资健康发展。沪深300  成份股市盈率11.69  倍  凿破998  大底创7  年新低。由于经济下滑风险,市场对推出刺激经济的政策的预期有所加强。
        昨日期指四个合约成交量大幅增加,持仓量小幅增加。当月合约和次月合约前20  名主力多头增仓469  手,前20  名主力空头增仓684  手,预计今日期指高开上行。  

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