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股指期货研究报告:安信证券--金融工程_股指期货仿真交易周报(08.03.17-03.21)

股票名称: 股指期货 股票代码: 分享时间:2008-03-24 22:34:36
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 常科丰
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 59 KB 分享者: jay****un 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
􀂾  1.  现货信息
现货市场表现
本周,消息面基本平静,但市场走势大幅波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周前两个交易日,市场延续上周的下跌趋势,加速下跌,短短两个交易日,市场主要指数跌幅近10%,中小板指跌幅更大,达13.5%;其后三日,市场触底反弹,上证指数、深圳成指、沪深300、中小板指反弹幅度分别为3.5%、9.8%、7.3%、8.7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总体而言,深圳成指几近收平,其他几个主要指数跌幅较上周有所减少。沪深300权重行业,除权重最大的金融、地产、黑色金属板块表现较好外,其他行业跌幅仍然较大,大多在5%以上。成交量方面,本周成交额较上周有所放大,这主要是由于搏反弹资金入场所致。
􀂾  2.  期货仿真交易概况
本周现货大幅波动,四个期货合约也紧随现货走势,其中,0803合约由于本周到期,加速向现货收敛,跌幅略大于现货,远季月合约由于剩余期限较长,涨跌幅与现货差距相对较大,跌幅略小于现货,其他两个合约涨跌幅与现货相近。表明投资者对市场后市走势不明确,所以紧贴现货操作。受此影响,四个合约基差变化不大,合约间价差变化也不大。成交、持仓量方面,期货合约成交量有所放大,0804合约由于即将转为近月合约,持仓量有所增大,季月合约持仓量有所减小,表明投资者开始选择离场观望并继续偏向日内交易。

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