扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:兴业证券-权证周报:关注五粮YGC1和五粮YGP1到期日效应-080321

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-03-24 17:01:58
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴益军
研报出处: 兴业证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 257 KB 分享者: xl****1 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

  本周认购权证正股平均跌幅为-1.69%,15支认购权证2涨13跌,平均跌幅为4.03%,表现弱于正股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周只有石化CWB1和武钢CWB1两只认购权证出现上涨,分别微涨了1.97%和0.47%,其他13认购权证全都以绿盘报收,五粮YGC1、赣粤CWB1和深高CWB1跌幅居前,本周分别下跌了19.33%、8.83%和6.40%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周2支认沽权证中,五粮YGP1继续大幅下跌了51.05%,南航JTP1受到更多投机资金的关注,本周小幅上涨了3.56%。
  本周认购权证的整体溢价率水平为48.97%,溢价率水平最高的三个是上汽CWB1、深高CWB1和赣粤CWB1,溢价率水平分别为125.96%、117.80%和86.26%。本周折价交易的权证数量又增加到5支,云化CWB1、钢钒GFC1和五粮YGC1的折价程度较高,分别达到为-12.07%、-8.50%和-7.78%。本周认购权证的平均隐含波动率水平为75.36%,隐含波动率水平最高的三个是深发SFC2、深高CWB1和国安GAC1,隐含波动率分别为206.29%、165.12%和138.71%。
  本周认沽权证的溢价率整体水平略有下降,周五收盘时认沽权证的平均溢价率水平为69.04%,五粮YGP1和南航JTP1的溢价率分别为80.56%和57.53%。本周认沽权证的平均隐含波动率水平为320.98%,五粮YGP1和南航JTP1的隐含波动率分别高达了465.32%和176.63%。由于正股价格大幅下跌,目前市场上2支认沽权证虽仍处于深度价外,但价外程度大幅下降,五粮YGP1和南航JTP1的价外程度分别为-402.40%和-102.29%。
  认购权证当中,五粮YGC1将于2008年3月26日结束其最后一个交易日,由于目前它仍处于折价交易状态,折价率为-7.78%,投资者可关注终止交易前的折价套利机会。钢铁板块在近期走势较好,从而为钢铁权证带来一定的机会,投资者可重点关注钢钒GFC1和武钢CWB1这两只折价权证。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com