模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次 K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入 Average Precision 指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的 Top20 价量模式组合和预示下跌的 Bottom20 价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过 Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪 Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证 800 成份股为样本区间,从 2011 年3 月16 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012 年4 月27 日止,中证 800 累计涨跌幅-21.96%;资金通道 1 的累计涨跌幅为-44.35%,超额收益为-22.39%;资金通道 2 的累计涨跌幅为-34.05%,超额收益为-12.09%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-39.20%,超额收益为-17.24%。
GSPR 模拟基金本周检验结果
本周(2012 年 4 月 23 日至2012 年4 月27 日)中证 800 累计涨跌幅-0.48%;资金通道 1 累计涨跌幅-1.56%;资金通道2 累计涨跌幅 0.75%;整体模拟基金累计涨跌幅-0.31%。2012 年 4 月23 日收盘后,选出股票秦川发展、荣盛发展、华业地产,2012 年4 月 24 日分别以均价 9.53、10.6、10.63 买入,2012 年4月26 日分别以均价 9.25、10.87、11.03 卖出,盈亏比例分别为-3.23%、2.24%、3.45%。2012 年4 月24 日收盘后,选出股票塔牌集团、中国船舶,2012 年4月25 日分别以均价 10.06、35.43 买入,2012 年 4 月27 日分别以均价 18.34、19.78、44.49 卖出,盈亏比例分别为 9.92、37.45。2012 年 4 月25 日收盘后,选出股票海宁皮城, 2012 年4 月26 日以均价26.45 买入,目前仍然持有。 2012年4 月26 日收盘后,选出股票超声电子、中国重汽、华仪电气,2012 年 4 月27 日分别以均价 12.58、13.57、7.79 买入,目前仍然持有。2012 年 4 月 27日收盘后,选出股票长城开发、中色股份、承德露露、现代投资、大亚科技、科陆电子、万马电缆、合众思壮、中科英华、贵航股份、厦门钨业,这些股票将于下一个交易日买入。
GSPR 模拟基金最新(2012年 4月 27日)持仓情况
资金通道 1:现金 1208.3 元,持仓情况:海宁皮城,收盘价 27.24,持有股数2042900。资金通道 2:现金 1034.51 元,持仓情况:超声电子,收盘价 12.57,持有股数 1757800;中国重汽,收盘价 13.46,持有股数 1629600;华仪电气,收盘价 7.72,持有股数 2838700。