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研究报告:申银万国-“研究策略重点推荐表”第五期:未来3个月最看好的公司组合-120410

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-04-11 08:45:36
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨绍华
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 321 KB 分享者: hap****tai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

由于清明假期,上期重点推荐表时间跨度两周,为  3  月27  日至4  月9  日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上期重点推荐表获得-1.49%的绝对收益,相对沪深300  指数超额收益0.87%,前五周累积绝对收益6.54%,相对上证综指累积超额收益6.51%,依旧继续大幅跑赢基准。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上周组合  α  为-0.03,beta  为0.84,sharpe  ratio  为0.374。自从上上周开始,我们就在组合里逐渐减配小盘股,降低整个组合的阿尔法水平,目前这一判断得到印证。同时,前期基于我们对市场风格有望向消费品逐渐切换的迹象,我们适时增加了消费品板块的个股。从近期行业表现来看,确实这一风格判断得到印证。本期,我们将继续沿着这两条思路配置组合。

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