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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120410

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-04-10 09:54:22
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 742 KB 分享者: 133****06 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指今日下跌,收跌0.98%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升了6.68  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在  -4.08--  5.34  点之间。  
        期现套利:  昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为4.70、28.8、52.8、105.点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为4.41、28.1、52.5、104.点。  
        跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为14.3、23.3、54.1  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为10.9、20.7、50.7  点。  
        套利策略:  当月合约盘中没有出现期现套利机会。  ★风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2429-2558  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2393  点和2596  点。  ★短期展望:CPI  同比上涨3.6%,期指或低开震荡  美国3  月非农就业人数增加12  万,远低于预期的20.5  万。昨日美股三大指数大幅下跌超过1%。今年4  月,西班牙将迎来还债高峰期,该国需偿还250  亿欧元的到期债务,市场对新一轮的欧债危机担忧有所加大。  

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