模式聚类选股策略回顾      在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入Average  Precision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。    GSPR模拟基金样本外总体检验结果      我们以中证800成份股为样本区间，从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年4月6日止，中证800累计涨跌幅-24.93%；资金通道1的累计涨跌幅为-45.56%，超额收益为-20.63%；资金通道2的累计涨跌幅为-35.18%，超额收益为-10.25%；整体模拟基金的累计涨跌幅为-40.37%，超额收益为-15.44%。    GSPR模拟基金本周检验结果      本周（2012年4月5日至2012年4月6日）中证800累计涨跌幅2.98%；资金通道1累计涨跌幅0.20%；资金通道2累计涨跌幅0.00%；整体模拟基金累计涨跌幅0.08%。2012年4月6日收盘后，选出股票中国铝业，将于下一个交易日买入。    GSPR模拟基金最新（2012年4月6日）持仓情况      资金通道1：现金54437424.21元，持仓情况：空仓。资金通道2：现金64822349.8元，持仓情况：空仓。