本周沪深300指数收于2454.90点,周累计跌幅为-3.84%,日均成交金额为453.07亿元,与上周相比有所萎缩。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】300只成分股中,24只上涨,2只平,2只停盘,272只下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周主力合约IF1204收于2453.60点,周跌幅为-4.43%,从近三个月期现比较看,两者基本保持一致走势。与上周相比,期指总持仓量增加,成交金额、成交量则有不同程度减少,日均成交金额减少到1992.99亿元(上周为2502.34亿元)。
以中证指数公司2012年3月30日发布的权重数据计算,前10大权重股累计权重为22.06%。金融行业权重保持最大为36.81%,较2012年3月23日行业权重占比上升1.06%。
本周大盘股走势略好于中盘股。大盘股指数下跌-1.80% ,中盘股指数下跌 -5.88%。本周中证10个行业全部处于下跌格局;金融、公用、可选行业跌幅较小,信息、材料、医药行业跌幅较大;从贡献率维度观察材料、工业、金融成为沪深300下跌主要驱动力;电信、公用、信息成为指数稳定器。
本周中证10个行业中周成交金额最高的三个行业分别是材料、金融、工业分别为780.27亿、540.11亿、420.73亿,成交金额最低的三个行业分别是信息、电信、公用,分别为66.34亿、48.27亿、36.98亿。
本周沪深300指数下跌-3.84%,天相行业全部下挫,市场整体估值水平略有回落。采用2010年年报利润数据计算,沪深300指数2012年的简单PE、PB分别为9.31倍、1.47倍,2012年一致预期净利润增长率17.96%。沪深300指数2013年的简单PE、PB分别为7.97倍、1.27倍,2013年一致预期净利润增长率16.99 %。
动态市盈率为8.94倍(上周为9.18倍)。分行业来看,2012年P/E最高的前三名行业依次为电信业务、医疗保健和日用消费品分别为31.99倍、18.18倍和18.03倍,金融P/E最低,为6.92倍。
本周分析师对2012年指数整体净利润预期小幅下降,和上周相比,PEI指数下跌0.4193% (从2012年03月23日的98.7455%下跌到2012年03月30日的98.3262%)。
2012年指数一致预期净利润同比增长率为17.96%,较上周有所回升。电信行业2012年预期净利润同比增长率最高,为86.17%,能源行业最低,为11.44%。
市场中现有22只跟踪沪深300指数的基金,全部采用完全复制法跟踪指数。根据最新公布的三季报数据显示,22只沪深300指数基金总份额为1359.17亿份。本周末其总规模为1021.75亿元,占沪深300指数流通市值128140.04亿规模的0.797%,规模占比略有下降。