模式聚类选股策略回顾 在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。 GSPR模拟基金样本外总体检验结果 我们以中证800成份股为样本区间,从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年3月30日止,中证800累计涨跌幅-27.10%;资金通道1的累计涨跌幅为-45.67%,超额收益为-18.57%;资金通道2的累计涨跌幅为-35.19%,超额收益为-8.09%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-40.43%,超额收益为-13.33%。 GSPR模拟基金本周检验结果 本周(2012年3月26日至2012年3月30日)中证800累计涨跌幅-4.61%;资金通道1累计涨跌幅-6.13%;资金通道2累计涨跌幅-0.03%;整体模拟基金累计涨跌幅-2.90%。2012年3月27日收盘后,选出股票中国化学,2012年3月28日以均价6.08买入,由于其在2012年3月29日停牌,目前仍然持有。 GSPR模拟基金最新(2012年3月30日)持仓情况 资金通道1:现金403.41元,持仓情况:中国化学,收盘价5.85,持有股数9287700。资金通道2:现金64811517.81元,持仓情况:空仓。