上周主要宽基指数均下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深 300 指数下跌3.84%,上证50 指数下跌2.42%,深证100P 下跌5.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A 股指数下跌5.32%,周成交金额为6067 亿元,较上上周减少2147 亿元。
上周指数分级基金中,A 类子基金涨跌互现,久兆稳健涨0.48%,表现最好,瑞和小康跌3.34 %,跌幅最大。B 类子基金均下跌,瑞和远见跌3.95%,表现最好,信诚500B 跌11.97%,表现最差。指数分级基金的成交量为25.65亿份,成交金额为19.12 亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为180.50亿份,较上上周增加0.57 亿份,增加0.31%。
上周 37 只ETF 中,1 只上涨,36 只下跌。深证基本面60ETF 涨1.54%,表现最好,上证新兴产业ETF 跌7.79%,表现最差。上周ETF 总成交量为88.52亿股,总成交金额为77.76 亿元。截至上周五,ETF 基金总份额为947.65亿份,较上上周五增加12.14 亿份,增加1.30%。
上周新成立 2 只指数基金,分别为华安标普全球石油指数基金、诺安中证创业成长指数基金,募集份额分别为5.29 亿份、12.09 亿份。本周有6 只指数基金正在发行,为广发深证100 分级、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、申万菱信中小板分级、浙商沪深300 分级、浦银安盛基本面400。
2012 年3 月17 日至2012 年3 月23 日,有3 只指数基金申请获批,分别为鹏华中证A 股资源产业指数分级基金、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF 及其联接基金。建信中证500 指数增强型基金递交募集申请。
最近一周价值型增强策略表现较好,跑赢沪深300 指数0.36%,成长型增强策略跑输沪深300 指数0.57%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得1.07%的超额收益,跟踪误差仅为1.29%,信息比率为1.103。
最近一周抽样复制策略跟踪效果较好,仅负向偏离0.10%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.52%,低于历史平均水平。
本周主要宽基指数成分股中有三花股份、御银股份等 2 只股票股权登记实施现金分红。但相应股票的税后股息率均不高,且这些股票在相应指数中权重均较小,分红收益对投资组合影响较小。