套利机会监控：    上周基差可以说是变化非常急剧，冲高次数较多，且收敛速度快。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以1分钟高频数据进行监测，主力IF1203合约的基差在18.69~-2.93个点之间波动，全周出现64次套利机会，次月IF1203合约全周出现199次套利机会，有效套利机会可较好把握。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从期现套利的收益上看，单次期现套利收益较高且具有较好流动性的是主力合约IF1203，峰值出现在2月29日上午十一点二十分左右，年化收益率有9.3%，平均年化收益率为4.6%，对大资金具有一定吸引力。    组合跟踪：      对于本周所推荐的现货组合，我们以行业分层抽样法进行构建，选出各行业中权重较大的股票后以最新的收盘价数据计算收益率再对组合内各股票的权重进行优化，优化后5手期货合约对应的组合的零股市值（不考虑零股正负抵消）仅占总市值的1.51%，因此，零股对组合的跟踪效果影响较小。而且根据我们套利系统的模拟测试结果来看，该方法构建的80只成份股组合的冲击成本在14~20BP之间，另外，在一个月内的跟踪误差也保持在7~12BP之间。