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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-03-05 10:41:03
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 760 KB 分享者: 蒲****英 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指今日上涨,收涨1.77%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日下降了0.99  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在  3.1--  12.94  点之间。  期现套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为7.10、22.1、71.4、118.点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为1.96、14.8、63.7、110.点。  跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为9.93、28.9、56.3  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为7.12、22.9、50.9  点。  套利策略小结:当月合约盘中平掉前日开仓,平仓价差5.65  点,在早盘11:10  分出现期现套利机会,开仓价差12.94  点。  风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2619-2735  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2587  点和2769  点。  

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