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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-02-08 10:25:37
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 762 KB 分享者: pi****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指今日微跌,收跌1.85%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升3.57  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在  -1.19-11.1  点之间。  期现套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为5.63、15.8、68.8、114.点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0.63、10.6、62.3、109.点。  跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为11.6、35.4、61.6  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为9.01、30.0、56.0  点。  套利策略小结:当月合约今日盘中在10:20  平掉昨日开仓,平仓价差为4.29  点。今日没有出现开仓机会。  风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2403-2508  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2374  点和2538  点。  

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