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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-02-07 10:34:56
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 854 KB 分享者: zhi****41 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指今日微跌,收跌0.07%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日下降2.43  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在  2.48-14.83  点之间。  期现套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为9.30、19.0、72.7、111.点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0、7.15、61.4、101.点。  跨期套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.5、35.1、54.3  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为9.19、32.1、50.7  点。  套利策略小结:当月合约今日盘中在9:45  平掉昨日开仓,平仓价差为5.15  点。今日在10:00  出现套利机会,开仓价差11.16  点。  风险评估:  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2445-2558  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2413  点和2592  点。  

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