主要结论:
上周主要宽基指数涨跌互现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深 300 指数上涨0.08%,上证50 指数下跌0.16%,深证100 指数下跌0.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A 股指数上涨1.20%,周成交金额为4893 亿元,较上上周减少918 亿元。
上周指数分级基金中,A 类子基金涨跌互现,银华金瑞涨1.26%,表现最好,长盛同瑞A 下跌1.39%,跌幅最大。B 类子基金中,长盛同瑞B 涨3.84%,表现最好,银华鑫瑞跌3.48%,跌幅最大。截至上周五,指数分级基金总份额为182.91 亿份,较上上周增加1.59 亿份,增加0.87%。
上周 37 只ETF 中17 只上涨,19 只下跌,1 只平盘。创业板ETF 涨5.25%,表现最好,深红利ETF 下跌1.49%,跌幅最大。截至上周五,ETF 基金总份额为956.27 亿份,较上上周五减少10.06 亿份,减少1.04%。
上周有 3 只指数型分级基金成立,分别为长城久兆中小板300 指数分级基金、工银瑞信睿智中证500 指数分级基金和信诚沪深300 指数分级基金,募集份额分别为9.66 亿份、3.41 亿份和3.90 亿份。目前市场上的指数型分级基金增加至12 只。
2012 年1 月14 日至2012 年1 月21 日,有2 只ETF 和1 只指数分级基金募集申请获批,分别为浙商沪深300 指数分级基金、嘉实中创400ETF 及其联接基金、景顺长城上证180 等权重ETF 及其联接基金。有两只基金递交募集申请,为长盛同辉深证100 等权重指数分级基金和大成中证500 沪市ETF及其联接基金。
最近一周价值型增强策略跑输沪深 300 指数0.26%,成长型增强策略跑赢沪深300 指数0.04%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得1.58%的超额收益,且跟踪误差仅为1.25%,其信息比率高达1.582。
最近一周抽样复制策略跟踪效果较好,正向偏离0.16%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.56%,低于历史平均水平。
上周工行转债、石化转债均出现小幅负溢价,如果本周该种情况继续出现,相关指数管理者可进行用转债替代股票的操作。