股指期货运行回顾      本周股指期货所有合约总成交2190108  手，较前一周大幅放大17.70%  。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总持仓274221  手，较前一周放大1.42%  。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）合约IF1202收于2515.8  点，较前一周大幅上涨3.93%，交易量1333862  手，较前一周大幅放大1175.34%  ，持仓量163553  手，较前一周大幅放大277.93%  。本周四个合约交易量涨跌不一,其中以IF1202  上升幅度最大，达1175.34%  。以IF1201  下降幅度最大，达53.23%  。    沪深300现货组合复制      利用上证50ETF与深100ETF对沪深300现货组合进行复制，按照跟踪误差平方最小化的方法，从周一至周五对应的权重分别为81.13%和18.87%、78.47%和21.53%、85.00%和15.00%、83.77%和16.23%、77.64%和22.36%。累计偏离分别为0.20%、0.22%、0.13%、0.20%、0.23%,累计偏离的平均值为0.20%。    期现套利机会      本周四个合约均有正向套利机会。其中以IF1202正向套利空间最大，以一张合约计，套利预期利润为4639.26元，收益率为12.58%。    合约间价差概览      IF1202-IF1201均值14.71、标准差  5.76  。IF1203-IF1201均值27.83、标准差  7.05  。IF1206-IF1201均值48.09、标准差  8.79  。IF1203-IF1202均值13.12、标准差  1.73  。IF1206-IF1202均值33.38、标准差  3.79  。IF1206-IF1203均值20.26、标准差  2.66  。