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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-01-12 14:22:09
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 789 KB 分享者: yon****ile 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指今日窄幅振荡,收跌0.48%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升0.94  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在3.03-15.79  点之间。  期现套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.4、19.9、29.4、77.3  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为3.43、14.0、20.2、70.4  点。  跨期套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为12.8、19.0、38.0  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为9.62、15.8、35.6  点。  套利策略小结:当月合约出现期现套利机会,1  月11  日在9:55  平掉昨日开仓,  平仓价差3.03  点,在10:00  开仓,开仓价差14.01  点。  风险评估:  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2379-2488  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2349  点和2520  点。  

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