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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-01-10 13:58:54
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 669 KB 分享者: 小蜘蛛****天开 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  股指低开下探之后一路走高,收涨3.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升1.43  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-0.2.24-19.57  点之间。  期现套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为14.4、21.4、34.8、84.9  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0.21、8.20、19.6、66.8  点。  跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为13.4、24.8、46.6  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为7.04、18.4、36.0  点。  套利策略小结:当月合约出现期现套利机会,1  月9  日在10:40  开仓,开仓价差19.57  点。  风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2313-2421  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2283  点和2452  点。  短期展望:美"软禁"银行
        

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