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研究报告:国信证券-GARP系列策略指数月报:2011完美收官,选股组合超额收益13.31%,IR3.08-120106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-01-06 16:10:50
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 591 KB 分享者: un****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        四季度GARP多头选股策略效果回顾
        四季度top组合累计超额收益4.59%,bottom组合超额收益-11.42%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  选出的股票收益排名前三的为,荣盛发展(超额收益28.21%)、华侨城(超额收益20.86%)、中南建设(超额收益18.62%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        四季度130/30沪深300策略指数回顾
        行业非中性指数四季度的超额收益为2.17%,年化跟踪误差为2.68%,信息率3.56。行业中性指数四季度的超额收益为2.51%,年化跟踪误差为1.64%,信息率6.58。
        四季度GARP行业中性策略指数回顾
        GARP行业中性策略指数四季度超额收益为5.02%,年化跟踪误差为4.89%,信息率4.46。选出的股票收益排名前三的为,华侨城(超额收益20.86%)、同方股份(超额收益20.09%)、中南建设(超额收益18.62%)。
        最新一季度的GARP行业中性策略指数的组合权重见正文。
        GARP系列策略指数年度表现总结
        GARP行业中性选股策略指数无论是在超额收益方面还是稳定性上都表现出色,不单取得了最高的超额收益13.31%,同时四个季度里面全部跑赢沪深300。行业中性13030指数也比非中性13030指数表现出色。从中可以看出,在动荡的市场条件下,行业中性的策略不单在稳定性上占优,而且会取得更高的超额收益。
        

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