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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-120105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-01-05 15:12:43
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 753 KB 分享者: el****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          股指回顾:  
        股指高开低走,收跌2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日升2.39  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在2.04-13.1  点之间。  期现套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为7.90、18.6、33.7、83.5  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为5.98、16.9、32.3、80.7  点。  跨期套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为11.8、28.8、46.8  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为10.0、25.4、45.0  点。  套利策略小结:当月合约出现平仓套利交易记录。平仓时间在9:45  分,平仓价差4.37  点,平仓盈利11.36  点。  风险评估:  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2243-2350  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2214  点和2382  点。  

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