主要结论：
        上周主要宽基指数均下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数下跌0.57%，上证50  指数下跌0.02%，深证100  指数下跌0.96%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上周覆盖全市场的申万A  股指数下跌1.30%，周成交金额为3761.17  亿元，较上上周减少404.69  亿元。
        上周指数分级基金中，A  类子基金涨跌互现，银华金瑞涨1.38%，表现最好，泰达稳健下跌4.47%，跌幅最大。B  类子基金中除银华鑫利外，其余均下跌，银华鑫利上涨1.71%，表现最好，申万进取下跌1.41%，表现最差。指数分级基金的成交量为24.69  亿份，成交金额为18.63  亿元截至上周五，指数分级基金总份额为169.93  亿份，较上上周减少2.35  亿份，减少1.37%。
        上周  37  只ETF  中29  只下跌，5  只上涨，3  只平盘。创业板ETF  下跌4.21%，跌幅最大，深基本面60ETF  上涨1.40%，表现最好。上周ETF  总成交量为72.70  亿股，总成交金额为61.78  亿元。截至上周五，ETF  基金总份额为945.10  亿份，较上上周五增加7.34  亿份，增加0.78%。
        2011  年12  月19  日至12  月23  日，农银汇理深证100  指数增强型基金递交募集申请。
        最近一周增强型策略  1  跑赢沪深300  指数0.24%，增强型策略2  跑输沪深300  指数0.11%。2011  年增强型策略1  表现较好，全年获得2.04%的超额收益，且跟踪误差仅为1.30%，其信息比率高达2.100。增强型策略2  全年跑输沪深0.99%，但跟踪误差仅为1.37%。
        最近一周抽样复制策略跟踪效果较好，正向偏离  0.11%。2011  年抽样复制策略的跟踪误差仅为1.54%，低于历史平均水平，全年相对沪深300  仅负向偏离0.38%。
        在上周一、三、四、五，工行转债均出现小幅负溢价，如果在本周该种情况继续出现，相关指数管理者可进行用转债替代股票的操作。