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研究报告:中原证券-股指期货周报-111212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-12-13 08:44:06
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓淑斌
研报出处: 中原证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 679 KB 分享者: cre****nd 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          一周现货市场综述    沪深300指数一周继续震荡下跌,涨1跌4,并于周四创出2494.69点的年内新低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止周五收盘,沪深300指数收于2503.46点,周跌幅2.11%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一周交投持续萎靡,成交量和成交金额环比降幅分别为31.13%和34.04%。    一周期货市场综述    受现货市场影响,股指期货四合约一周也继续震荡探底,重心下移,其中主力合约和下月合约的跌幅均要大于现货指数跌幅。截止周五收盘,主力合约IF1112收于2510.8点,跌幅2.12%;一周成交量和持仓量环比增幅分别为1.33%和11.25%,成交金额环比降幅0.72%。    期现价差方面,股指期货四合约一周价差波动均较前周有所平缓。主力合约价差在-0.73到15.08点间波动,波动范围15.81点,波动率3.17。隔季合约价差波动最大,为3.5。一周不存在期现套利机会。    跨期价差方面,隔季-当月一周价差波动范围最大,为17.8点,波动率1.93;下月-当月一周价差波动范围为6.2点,波动率0.68,不存在跨期套利机会。建议关注下月合约与隔季合约间的价差变化。    

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