1.模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。
2.GSPR模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800成份股为样本区间,从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设置为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011年12月9日止,中证800累计涨跌幅-24.73%;资金通道1的累计涨跌幅为-45.36%,超额收益为-20.63%;资金通道2的累计涨跌幅为-39.65%,超额收益为-14.92%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-42.50%,超额收益为-17.77%。
3.GSPR模拟基金本周检验结果
本周(2011年12月5日至2011年12月9日)中证800累计涨跌幅-2.60%;资金通道1累计涨跌幅-4.31%;资金通道2累计涨跌幅-2.00%;整体模拟基金累计涨跌幅-3.10%。2011年12月5日收盘后,选出股票金陵药业、格林美、杰瑞股份、中新药业、星湖科技、航空动力,2011年12月6日分别以均价9.13、24.27、73.34、10.52、7.08、13.64买入,2011年12月8日分别以均价9.08、24.06、73.07、10.42、6.91、14.41卖出,盈亏比例分别为-0.85%、-1.16%、-0.67%、-1.25%、-2.69%、5.33%。2011年12月8日收盘后,选出股票九芝堂、建发股份、航天晨光、卧龙电气、辽宁成大,2011年12月9日分别以均价11.5、7、9.72、6.67、13.09买入,目前仍然持有。2011年12月9日收盘后选出股票许继电气、丽珠集团、哈飞股份、航空动力。
4.GSPR模拟基金最新(2011年12月9日)持仓情况
资金通道1:现金54644693.17元,持仓情况:空仓。资金通道2:现金2701.25元,持仓情况:九芝堂,收盘价11.41,持有股数1057300;建发股份,收盘价7,持有股数1737100;航天晨光,收盘价9.57,持有股数1251000;卧龙电气,收盘价6.63,持有股数1823000;辽宁成大,收盘价12.99,持有股数928900。