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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-111209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-12-09 09:48:15
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 748 KB 分享者: dec****ue 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指低开震荡上行,收跌0.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上升0.63  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在0.37-11.57  点之间,收盘价差上升。  期现套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为5.98、17.1、30.7、85.0  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为1.24、6.63、24.4、74.2  点。  跨期套利:  
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.1、23.9、46.2  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为4.38、22.1、40.4  点。  套利策略小结:昨日当月合约出现三次可进场的期现套利机会,实现盈利22.08  点,首次开仓时间在9:45  分,开仓价差11.19  点。股指期货价差短期变化较大,  继续关注可能的套利进场机会。  风险评估:  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2466-2581  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2434  点和2615  点。  

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