1. 模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision 指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20 价量模式组合和预示下跌的Bottom20 价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
2. GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800 成份股为样本区间,从2011 年3 月16 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011 年11 月4 日止,中证800 累计涨跌幅-16.45%;资金通道1 的累计涨跌幅为-38.42%,超额收益为-21.97%;资金通道2 的累计涨跌幅为-25.77%,超额收益为-9.32%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-32.09%,超额收益为-15.64%。
3. GSPR 模拟基金本周检验结果
本周(2011 年10 月31 日至2011 年11 月4 日)中证800 累计涨跌幅2.48%;资金通道1 累计涨跌幅-4.08%;资金通道2 累计涨跌幅0.71%;整体模拟基金累计涨跌幅-1.52%。2011 年11 月4 日收盘后,选出股票胜利股份、石油济柴、中信国安、海印股份、电广传媒、众合机电、隆平高科、富春环保、特变电工、美尔雅、好当家、广汽长丰、永辉超市。
4. GSPR 模拟基金最新(2011 年11 月4 日)持仓情况
资金通道1:现金61582662.74 元,空仓。资金通道2:现金74231140.25 元,空仓。