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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-111103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-11-03 15:41:21
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 851 KB 分享者: 761****33 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指低开上行,收涨1.66%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘基差波动较大,其与现货指数的收盘价差较前一交易升28.94  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-1.93-21.61  点之间,收盘基差位于日内最高点。  套利跟踪  
        期现套利:昨日期指当月、下月、季月和隔季合约出现过期现套利机会,最大套利空间分别为14.47、20.66、44.83  和87.35  点。至股市收盘时,两个合约的套利空间分别为14.47、20.66、44.83  和87.35  点,基差全面走强,收于日内高点且出现可观的套利机会,市场短期反映过度。  跨期套利:昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为6.53、29.3、50.99  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为5.09、29.29、37.48  点,与上日大致持平,但近弱远强。  套利策略:股指期货基差扩大,因股指大幅低开后快速上涨,反映出股指短期过于强势,截至15.15  分基差达到近35  点,尾盘出现当月合约正向套利进场机会,开仓基差为20.28  点,持仓隔夜。  

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