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研究报告:国信证券-模式聚类选股模型周报-111018

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-10-19 08:51:47
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 董艺婷
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 545 KB 分享者: 吃****多 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  模式聚类选股策略回顾
        在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average  Precision  指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20  价量模式组合和预示下跌的Bottom20  价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20  价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20  价量模式组合在样本外区间的效果。
        2.  GSPR  模拟基金样本外总体检验结果
        我们以中证800  成份股为样本区间,从2011  年3  月16  日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011  年10  月14  日止,中证800  累计涨跌幅-19.68%;资金通道1  的累计涨跌幅为-30.12%,超额收益为-10.44%;资金通道2  的累计涨跌幅为-17.37%,超额收益为2.31%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-23.75%,超额收益为-4.07%。
        3.  GSPR  模拟基金本周检验结果
        本周(2011  年10  月10  日至2011  年10  月14  日)中证800  累计涨跌幅2.93%;资金通道1  累计涨跌幅1.22%;资金通道2  累计涨跌幅1.62%;整体模拟基金累计涨跌幅1.42%。2011  年10  月10  日收盘后,选出股票深长城、华侨城A、光迅科技,2011  年10  月11  日分别以17.15、6.17、34.37  均价买入,2011  年10  月13  日分别以17.2、6.38、34.66  均价卖出,盈亏比例分别为-0.01%  、3.09%、0.54%。2011  年10  月11  日收盘后,选出股票京东方A,2011  年10月12日以2.18均价买入,2011年10月14日以2.21均价卖出,盈亏比例1.07%。
        4.  GSPR  模拟基金最新(2011  年10  月14  日)持仓情况
        资金通道1:现金69879276.74  元,空仓。资金通道2:现金82625885.34  元,空仓。
        

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