1. 模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision 指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20 价量模式组合和预示下跌的Bottom20 价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
2. GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800 成份股为样本区间,从2011 年3 月16 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011 年10 月14 日止,中证800 累计涨跌幅-19.68%;资金通道1 的累计涨跌幅为-30.12%,超额收益为-10.44%;资金通道2 的累计涨跌幅为-17.37%,超额收益为2.31%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-23.75%,超额收益为-4.07%。
3. GSPR 模拟基金本周检验结果
本周(2011 年10 月10 日至2011 年10 月14 日)中证800 累计涨跌幅2.93%;资金通道1 累计涨跌幅1.22%;资金通道2 累计涨跌幅1.62%;整体模拟基金累计涨跌幅1.42%。2011 年10 月10 日收盘后,选出股票深长城、华侨城A、光迅科技,2011 年10 月11 日分别以17.15、6.17、34.37 均价买入,2011 年10 月13 日分别以17.2、6.38、34.66 均价卖出,盈亏比例分别为-0.01% 、3.09%、0.54%。2011 年10 月11 日收盘后,选出股票京东方A,2011 年10月12日以2.18均价买入,2011年10月14日以2.21均价卖出,盈亏比例1.07%。
4. GSPR 模拟基金最新(2011 年10 月14 日)持仓情况
资金通道1:现金69879276.74 元,空仓。资金通道2:现金82625885.34 元,空仓。