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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-111017

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-10-17 13:47:53
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 835 KB 分享者: vii****hu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指回顾  
        股指平开震荡,收跌-0.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约盘中现贴水的状态,但收盘基差为正,  其与现货指数的收盘价差较前一交易日上升5.82  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-4.62-7.71  点之间。  2、套利跟踪  
        期现套利:昨日期指当月、下月、季月和隔季合约出现过期现套利机会,最大套利空间分别为0.85、7.04、11.43、37.76  点。至股市收盘时,两个合约的套利空间分别为0、0.71、3.5  和31.87  点。  跨期套利:昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为6.74、11.34、39.94  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为4.14、6.93  和35.33  点。  套利策略:期指价差严重下滑,当月合约闪现反向套利空间。关注可能出现的反向套利开仓机会。  3、风险评估  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2602-2707  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2573  点和2737  点。  

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