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研究报告:申银万国-数量组合跟踪月报-111012

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-10-13 08:17:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 0 页 推荐评级:
研报大小: 459 KB 分享者: 138****841 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论:
        本报告主要分析数量组合表现,以及给出最新的推荐组合成份股名单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        9  月份市场继续大幅下跌,数量组合均表现较差,全部跑输上证指数,其中偏中小盘的稳定成长组合表现最差,红利组合表现最好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        数量组合跑输市场主要是因为行业配置。除稳定成长组合外,行业配置对其他数量组合收益的影响差异不大。平均来看,除稳定成长组合成份股表现与行业一致外,其他组合成份股均跑赢所属行业的行业表现。
        金融服务对低估偏离和金牛组合的行业贡献最大,其他组合均是采掘的行业贡献最大;本月大、中、小盘股表现均不如上证指数,其中大盘股相对最好,所以数量组合均是大盘股板块贡献最大。
        更新  10  月量化组合。其中低估偏离组合调整比例42%,优质低估组合调整比例8%,红利组合调整比例11%,金牛组合调整比例3%,成长组合调整比例19%,成熟组合调整比例20%,稳定成长组合调整比例20%。

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