1. 模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision 指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20 价量模式组合和预示下跌的Bottom20 价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
2. GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800 成份股为样本区间,从2011 年3 月16 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011 年9 月30 日止,中证800 累计涨跌幅-21.97%;资金通道1 的累计涨跌幅为-30.96%,超额收益为-8.99%;资金通道2 的累计涨跌幅为-18.69%,超额收益为3.28%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-24.82%,超额收益为-2.85%。
3. GSPR 模拟基金本周检验结果
本周(2011 年9 月26 日至2011 年9 月30 日)中证800 累计涨跌幅-4.09%;资金通道1 累计涨跌幅-6.83%;资金通道2 累计涨跌幅-5.66%;整体模拟基金累计涨跌幅-6.19%。2011 年9 月26 日收盘后,选出股票厦门钨业,2011 年9月27 日以40.75 均价买入,2011 年9 月29 日以40.31 均价卖出,盈亏比例-1.38% 。2011 年9 月27 日收盘后,选出股票鄂武商A,2011 年9 月28 日以17.89 均价买入,2011 年9 月30 日以16.72 均价卖出,盈亏比例-6.82%。
目前继续持有。2011 年9 月28 日收盘后,选出股票中国宝安、海印股份、天富热电、方大炭素、正和股份,2011 年9 月29 日分别以均价16.74、13.77、9.79、14.64、6.16 买入,目前仍然持有。
4. GSPR 模拟基金最新(2011 年9 月30 日)持仓情况
资金通道1:现金69044624.98 元,空仓。资金通道2:现金4382.48 元,持仓中国宝安1002300 股(买入价16.74,收盘价16.08)、海印股份1218500股(买入价13.77,收盘价13.47)、天富热电1713900 股(买入价9.79,收盘价9.53)、方大炭素1146100 股(买入价14.64,收盘价14.02)、正和股份2724000 股(买入价6.16,收盘价6.01)。