2011年8月期现套利回顾：2011年8月的期现套利市场从整体来看仍然缺乏机会，在IF1108合约阶段，期现价差一路走低，最低达到了-26.83点；换月到IF1109合约之后，期现价差有所回稳，但仍无较大起色。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        套利成本：8月股指期货当月合约和下月合约的成交情况与前几月持平，股指期货市场的整体成交情况经历了前几个月的下降之后，目前趋于平稳状态。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        套利机会分析：  8月的期现套利市场给出了1次套利利润超过1%的机会，但这次机会一定程度上是由于期现价差深度贴水造成的，实际操作效果会有一定比例的折扣，这次机会出现在8月8日上午10点10分左右。
        期现套利的前景分析：8月的期现套利市场出现了股指期货深幅贴水的情况，根据股指期货目前的运行情况，我们觉得继续出现深幅贴水的可能性仍然较大，但在目前的市场条件下，参与反向套利的可能性不高。建议投资者重点关注转融通业务的进展情况。