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研究报告:海通期货-金融工程报告-110901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-09-01 09:59:28
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚欣昊
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 652 KB 分享者: her****nk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指期现套利:昨日股市开盘时主力合约IF1109  的贴水处于5  点左右,随后全日在升贴水之间来回浮动,不存在任何期现套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】次月合约IF1110  的基差上午在5  到15  点的区间内波动,盘中未触及贴水,亦全日处于无套利区间之内。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)昨日期指基差与合约价格本身呈现反向行走的态势,显示大盘目前面临上下两难的局面,多空力量平衡稍被打破即会迅速恢复,期现套利机会难现。       
        商品对冲交易策略:6  月9  日9  点00  分残差项为-342  点时开仓,至前一日收盘单笔保证金浮盈1.9%,累计保证金收益56.7%。今日残差项高于-290  点开仓,下破-290  点止损,止盈阈值为0。    

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