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研究报告:新华期货-农产品套利报告-110809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-08-10 13:45:09
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王其东
研报出处: 新华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 633 KB 分享者: lvz****512 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        棉花:棉花目前期现,跨期均存在套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不过近期cf1111和cf1201套利机会消失。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  棉花目前处于外强内弱的局面,由于外棉折合关税和滑准税价格远远高于国内期货价格,投资者可以选择买CF1109卖出ICE05合约获取套利机会。  
        油脂:我们推荐的套利组合是卖出两手菜油、买入一手棕油的组合,由于主力合约转为了1201,为了方便,我们以这两个品种主力合约的收盘价作为跟踪,即4月11号的RO1201和P1201收盘价,建仓价格分别是11120和9597,价差为1540。目前价差为1674,盈利-134点。  
        粮食:今天早稻各合约缺乏跨期套利的机会;强麦各合约缺乏跨期套利的机会,但是ws1201与ws1203价差在扩大,可以关注;玉米各合约之间目前没有跨期套利机会。  

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