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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-110805

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-08-05 10:58:32
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 567 KB 分享者: dra****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周四在隔夜美股止跌回升影响下期指跳空高开并一度上行,不过随后以创业板为主的个股出现跳水,市场谨慎情绪上升,期指震荡回落,午后维持窄幅震荡格局。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终主力合约IF1108上涨0.23%,收报2962.60,成交118500手,持仓26207手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其余三合约分别上涨0.19%、0.39%和0.16%,四合约总成交123178手,总持仓37118手,成交萎缩两成,持仓增加958手。  
        2、市场分析及投资建议  
        周四期指缩量震荡,IF1108前20结算会员多单增加536手,空单增加211手,净空单减少325手,期指动量指标继续回升,具体来看中证期货空单减少,已回落至4000水平,空单做空动能持续下降。但是现货弱势格局明显,我们认为近期市场将呈现抵抗式震荡下跌格局,上行难,体现在货币紧缩、扩容压力、外部环境不确定等使得蓝筹股行情难以持续,推动大盘上行的动力不足。而大幅下行亦难,十二五战略新兴产业规划即将公布,财政与产业刺激政策将接踵而来,加之保障房建设、以航母为标志的军工投资,下行缺乏基本面的支持。由于隔夜美股、大宗商品大幅回落,周五建议多单谨慎为主。  
        3、升贴水及套利分析  
        周四期指走势较弱,IF1108结算价转为贴水。期现套利方面,基差在[0.98-(-8.25]点间波动,不存在套利空间。IF1109基差在[-10.22-(-19.45)]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF1109-IF1108,全天在[8.60-12.60]波动,套利空间不大。  

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