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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-110804

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-08-05 08:20:57
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 632 KB 分享者: Aar****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周三隔夜美股大跌,受此影响期指全线跳空低开,不过现货开盘后钢铁股的快速上涨使得利空很快得到消化,期指迅速反弹,但上方压力依然较大,主力合约在触及5日均线后震荡回落,午后期指维持窄幅震荡格局。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终主力合约IF1108上涨0.23%,收报2960.00,成交151494手,持仓25674手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其余三合约分别上涨0.13%、0.08%和0.15%,四合约总成交156861手,总持仓37270手,成交放大三成,持仓减少773手。  
        2、市场分析及投资建议  
        周三虽受海外市场下跌利空,但期指走势明显强于现货,IF1108前20结算会员多单减少1155手,空单减少1457手,净空单减少302手,期指动量指标继续回升,具体来看中证期货空单减少667手,空头做空动能下降,空头做空动能的持续减弱有利于期指企稳,不过从A股市场看,周三沪指虽低开反弹,但全天仍在5日均线下方运行,弱势格局明显,而海外市场、大宗商品普跌,加之短期内难以看到政策面的利好消息,期指或将呈现震荡格局。  
        3、升贴水及套利分析  
        周三期指走势较弱,IF1108结算价转为贴水。期现套利方面,基差在[2.07-(-12.82]点间波动,不存在套利空间。IF1109基差在[-10.14-(-24.42)]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF1109-IF1108,全天在[9.40-13.80]波动,套利空间不大。  
        4、重要信息提示及相关数据参考  
        为保护投资者合法利益,防范客户不当使用市价指令造成季月合约价格异常波动和出现损失,中国金融期货交易所上周五发布《关于在季月合约上限制使用市价指令的通知》,决定从8月8日起暂停接受沪深300股指期货后两个季月合约上的市价指令申报。  

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