股指期货运行回顾    本周股指期货所有合约总成交749785  手，较上一周放大2.85%  。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总持仓191494  手，较上一周缩小3.13%  。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）合约IF1108  收于2971.6  点，较上一周下跌3.44%，  交易量725886  手，较上一周放大2.07%  ，持仓量143239  手，较上一周缩小6.94%  。本周四个合约交易量涨跌不一，其中以IF1112  上升幅度最大，达59.68%  。以IF1203  下降幅度最大，达14.06%。    
        沪深300  现货组合的复制    利用上证50ETF  与深圳100ETF  对沪深300  现货组合进行复制，按照跟踪误差平方最小化的方法，从周一至周五对应的权重分别为79.20%和20.80%、80.81%  和19.19%、75.76%和24.24%、80.96%和19.04%、79.98%和20.02%。累计偏离分别为0.143%、0.008%、-0.477%、-0.409%、0.505%，累计偏离的平均值为0.046%。    期现套利机会    本周四个合约有三个合约有正向套利机会。其中以IF1203  正向套利空间最大，为78.08  个标准化点数，以一张合约计，套利预期利润为23423.63  元，年化收益率为3.57%。IF1109、IF1112  对应的正向套利空间以标准化点数计算，分别为6.77、34.55。    合约间基差概览    IF1109-IF1108  均值12.29、标准差  0.90  。IF1112-IF1108  均值55.40、标准差  3.03  。IF1203-IF1108  均值102.39、标准差  4.62  。
        IF1112-IF1109  均值43.11、标准差  2.75  。IF1203-IF1109  均值90.11、标准差  4.38  。IF1203-IF1112  均值47.00、标准差  3.72。    跨期套利机会    以1  秒为采样周期，本周跨期套利机会汇总如下。IF1109-IF1108  上限/次数：  14.09/1667，下限/次数：10.48/2071。IF1112-IF1108  上限/次数：61.46/420，  下限/次数：49.34/4085。IF1203-IF1108  上限/次数：111.62/2426，下限/次数：  93.16/1317。
        IF1112-IF1109  上限/次数：48.61/433，下限/次数：37.61/4184。IF1203-IF1109  上限/次数：98.86/2476，下限/次数：81.35/1320。IF1203-IF1112  上限/次数：54.43/2555，下限/次数：39.57/1571。    
        Alpha  套利    国信Alpha  套利模拟基金本周收益率为0.28%，同期沪深300  指数收益率为-3.13%。本策略今年以来累计获得超额收益率8.464%，风险收益特征非常优良。