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研究报告:国信证券-金融工程月报:2011年7月策略指数月报-110802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-08-03 08:49:43
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 436 KB 分享者: win****uo 我要报错
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【研究报告内容摘要】

7  月份GARP  策略选股效果回顾
        7  月份top  组合超额收益为-1.02%,bottom  组合超额收益为3.89%,top-bottom组合的相对收益今年来首次为负。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】虽然top  组合选出了超额收益较高的苏宁环球(18.86%)、紫金矿业(18.11%)、双汇发展(14.47%),但同时以bottom  组合中的重庆啤酒(28.52%)、同仁堂(23.04%)、维维股份(20.62%)为代表的一大批高估值的股票却排在了沪深300  成分股中收益的前列,大批低估值股票收益垫底,导致bottom  组合超过了top  组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为违背基本面的行情必然要回归正常状态,在接下去的一段时间里,top  组合股票必然会有所反弹。
7  月份130/30  沪深300  策略指数回顾
        7  月份行业非中性130/30  指数超额收益为-0.48%,年化跟踪误差为2.03%,信息率为-2.68。7  月份行业中性130/30  指数超额收益为0.34%,年化跟踪误差为1.54%,信息率为2.46
        

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