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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-110802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-08-02 10:18:42
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 635 KB 分享者: lzp****72 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周一期指全天呈窄幅震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF1108微涨0.11%,收报2987.80,成交126197手,持仓28085手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其余三合约分别上涨0.11%下跌0.06%和下跌0.03%,四合约总成交130142手,总持仓38043手,成交萎缩三成,持仓增加2056手。  
        2、市场分析及投资建议  
        周一期指震荡盘整,IF1108前20结算会员多单增加1462手,空单增加1756手,净空单增加294手,期指动量指标小幅回落,具体来看中证期货、国泰君安空单均小幅增加,同时总持仓量上升显示空头做空动能上升。从A股市场看,周一两市缩量整理,市场观望情绪较浓,而在美众议院通过两党领袖债限协议影响下美元指数反弹,国际大宗商品回落,周二期指调整的概率较大。  
        3、升贴水及套利分析  
        周一期指走势强于现货,IF1108结算价升水下降。期现套利方面,基差在[-1.19-(-13.6]点间波动,不存在套利空间。IF1109基差在[-11.59-(-24.79)]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF1109-IF1108,全天在[8.20-12.60]波动,套利空间不大。  

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