一、沪深300 股指期货走势
上周五,沪深300 指数期货主力1107 合约开盘3122 点,收于3120.6,上涨13.6 点,涨幅为0.44%,成交量为19.8 万手,环比减少1.7 万手,持仓量为26380 手,环比减少442 手;IF1108 合约、IF1109 合约、IF1112合约涨幅分别为0.34%、0.24%、0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四张合约总成交量为208389 手,总持仓量为38349 手,成交持仓比为5.43。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二、沪深300 期货价格的影响因素1.现货走势
上周五,沪深300 指数收盘于3109.18,上涨7.5 点,涨幅为0.24%。
沪深300 各板块涨跌互现,沪深300 能源和沪深300 金融涨幅最大,涨幅分别为0.51%、0.77%;沪深300 材料和沪深300 可选跌幅最大,跌幅分别为0.15%、0.34%。
2.全球主要市场表现
上周五,美国股市收盘走低,为两周以来第二次下跌,因令人失望的6 月份非农就业报告导致投资者近期对美国经济复苏的乐观情绪降温。;上周五,欧洲股市大幅下挫,令人失望的美国非农就业报告打击了投资者。金融股在下周欧洲银行业压力测试结果公布前承压。
3.消息面
数据显示,6 月消费物价指数(CPI)同比上涨6.4%,创三年以来新高;海关总署昨日公布的数据显示,6 月出口规模虽然创历史纪录,但增速则在市场预期内出现连续4 个月回落;进口同比增长19.3%,与上月相比下滑了约9 个百分点,且创下近20 个月新低。
中央水利工作会议8 日至9 日在北京召开。这个有史以来最高规格的治水会议阐述了新形势下水利的重要地位,按照国家部署,未来十年水利投资将达到4 万亿元,年均4000 亿元,水利建设将迎来黄金十年。
三、结论及策略
欧美股市下跌,对国内股指影响利空;美国的就业数据和即将公布的欧洲银行业压力测试结果打压市场,但欧美股市震荡上行的趋势未变;6月CPI 超市场预期,食品价格和翘尾因素成为主推动力,预期7 月份CPI见顶回落,货币政策紧缩力度有望减弱。上周五股指再度收出十字星,收盘位于5 日均线之上,多头行情仍持续。我们认为趋势性做多策略仍不变,在外盘走弱和通胀超预期的带动下,今日股指或出现回调,但幅度有限,投资者可以在10 日均线处建立IF1107 多单,关注上方3134 的阻力情况。