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研究报告:新华期货-金属事业部套利跟踪-110707

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-07-08 14:15:45
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张峰
研报出处: 新华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 625 KB 分享者: kin****318 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪铜:7月7日从上述跨品种套利表中可以看出,从比价关系来看,存在卖铜买锌、卖铜卖铝跨品种套利;从差价关系来看,也存在卖铜买锌、卖铜卖铝跨品种套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        沪锌:7月7日从上述期现套利成本收益表中可以看出,沪锌合约Zn1106、Zn1107、Zn1108、Zn1109、Zn1110、Zn1111、Zn1112与现货之间套期收益均为正,存在套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        沪铝:7月7日从上述跨期套利成本收益核算表中可以看出,表中沪铝合约AL1107和AL1108、AL1107和AL1109之间收益为正,存在套利机会;其他沪铝合约之间不存在套利机会。  
        沪金:  7月7日,AU1108/1107合约之间合约之间,仍存在跨期套利的理论机会,但由于1107合约临近交割,故不推荐;现货市场和期货市场上,实际比值持续大于进口比值,套利机会依然较为明显,建议前期建仓的建议继续持有。  

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