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研究报告:新华期货-金属事业部套利跟踪-110630

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-07-01 14:21:31
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张峰,项小丽,项楠
研报出处: 新华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 670 KB 分享者: sxb****26 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪铜:6月30日从上述期现套利成本收益表中可以看出,沪铜合约cu1107与现货之间收益为正,存在套利机会;从上述跨品种套利表中可以看出,从比价和价差关系来看,存在卖铜买锌、卖铜卖铝跨品种套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        沪锌:6月30日从上述期现套利成本收益表中可以看出,沪锌合约Zn1106、Zn1107、Zn1108、Zn1109、Zn1110、Zn1111、Zn1112与现货之间套期收益均为正,存在套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        沪铝:6月30日从上述跨期套利成本收益核算表中可以看出,表中沪铝合约AL1107和AL1108、AL1107和AL1109之间收益为正,存在套利机会;其他沪铝合约之间不存在套利机会。  
        沪金:6月30日,AU1107合约与现货市场上,存在理论期现套利机会,基于近期AU1107成交量过小且临近交割的理由,不推荐;现货市场上,实际比值大于进口比值的价差扩大,存在套利机会,该价差已经显著缩小,建议准备平仓了结。  
        螺纹钢:6月30日"1107出现异常波动,"RB1107-现货"存在正向套利机会,可加仓套利头寸,但即将进入交割月,注意交割风险;"RB1110-RB1108"、"RB1109-RB1107"存在反向套利机会,建议持有反向套利仓位。"RB1108-RB1107"  存在反向套利机会,但即将进入交割月不建议建仓。  

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