组合继续跑赢大盘
        在低迷的市场环境下，国信证券经济研究所投资决策小组以审慎的态度、严格的标准、独到的思维构建动态投资组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2011  年5  月24  日，金宝典MV组合累计收益率超过沪深300  指数0.08%，在艰难的市场环境中获得了较好成绩。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在我们提供的两种配置方案中，MV  模型提供的权重配置继续稳定超越等金额方案。
        收益归因分析
        我们对金宝典MV  组合的收益进行了归因分析。数据显示MV  模型对投资组合的优化能力明显。相对于等金额配置，MV  权重方案累计贡献了2.32%的收益。
        同时，选股能力继续为组合创造了超额收益。选股能力以“等金额组合”与“行业指数配置”的差额体现。数据显示，选股能力为组合带来1.12%的收益，入选组合的股票相对其所属行业普遍具有超额收益。
        风险收益指标稳定超越基准
        风险收益指标是衡量投资组合风险的全面测度。Treynor  指数和Sharpe  指数分别以β  值和方差作为风险参数，度量投资组合承受每单位风险所带来的收益。我们运用这两个指标计算金宝典组合的风险收益情况，并与标的基准进行对比。