股指期货日报:利好消息频频,股指收复半年线
评论:
1.A股与股指期货行情分析
周二公布的中国4月贸易顺差数据远高于市场预期,刺激市场积极气氛。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】HS300日涨跌幅0.75%,成交金额为549.31亿元,较上一日下降4.11%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)昨日强势题材股陷入调整,有色煤炭股支撑大盘,沪深300电信上涨1.84%,涨幅最大,成交金额为5.69亿元;沪深300医药下跌0.43%,跌幅最大,成交金额为24.18亿元。期指合约整体成交量为168669手,较前一日上涨8.84%,单边成交金额为1590.46亿元,上涨9.04%。5月合约昨日的成交量为154453手,较上一交易日上涨8.53%,而6月合约昨日的成交量为13745手,较上一交易日上升12.73%,9月和12月合约昨日的成交量分别上涨4.28%和下降10.94%。2.合约基差与套利机会分析
期指弱势反弹,但力度较小,今日主力合约与次月基差与昨日基本持平,远月合约基差较昨日有所扩大。IF1105、IF1106、IF1109和IF1112平均基差为1.7点、15.87点、58.72点和108.65点,对应的基差率分别为0.05%、0.51%、1.87%和3.46%。考虑资金成本、交易成本和冲击成本后,参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1105、IF1106、IF1109和IF1112进行套利,平均年化收益率分别为-12.55%、1.67%、3.46%和3.29%。根据持续时间超过15秒,年化收益超过1%的条件筛选,主力5月合约全天无套利机会。全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF日累计跟踪误差分别为0.001%、0.07%和0.17%。从成交量来看,上证50、上证180和深证100ETF成交较前一交易日成交量分别变动47.32%、-23.3%和-29.99%。