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研究报告:国海证券-按图索骥:长阳指路式选股-110504

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-05-05 10:37:10
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 程志田
研报出处: 国海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 600 KB 分享者: lin****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    股票涨停,凝聚了股市人气,是点燃市场情绪的一剂猛药。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】它折射出投资者对未来预期的无限想象空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从2010年的广晟有色、ST威达、成飞集成等到2011年的钢铁板块集体井喷,由涨停板掀起的波浪壮阔的行情最为投资者津津乐道。
    通过长期的跟踪与观察,我们发现A股中存在这一规律:首先拉出一个涨停板,再以斜坡碎步向上吸筹的股票,后期有好的表现。如塔牌集团(002233)于2011年2月14日跳空高开、拉出涨停板后,便一路凯歌上行,不惧大盘回调。自该涨停日至2011年4月9日期间,该股累计涨幅高达43.83%。
    循此思路,我们设计了以提取股票在涨停板后的K线形态特征作为识别条件的选股策略——“长阳指路式”,一式三招,三个选股策略。即在选股日的过去10个交易日内,曾出现以“涨停板”收盘,并且分别满足条件:(1)涨停后,股价的均线系统呈多头排列,且每日收盘价不低于该涨停价的3%;(2)涨停后每日均收阳线;(3)涨停后连涨5日。
    统计结果显示,对于“长阳指路式(1)”策略,它在整体上表现略显逊色,其在未来中短期获得绝对收益的概率低于70%。再看“长阳指路式(2)”策略,它的中短期获取绝对收益的概率均值超过80%,尤其是随着调整频率的降低,该策略的20日绝对收益胜率达到百发百中。最后,“长阳指路式(3)”策略对滚动周期的变化敏感,并且其绝对收益命中率随调整频繁度的增加而递减;另外,整体而言,该策略在未来20日、40日和60日获得绝对收益的概率较大。

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