测算样本：广州证券基金仓位测算所分析的样本为基金合同所标示的开放式股票型基金和开放式混合型基金，同时由于指数型基金的仓位变动主要为被动性变动、QDII基金净值变动同国内市场差异较大，将指数型基金和QDII基金剔除。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时考虑到基金建仓期仓位不稳定的因素，仅对成立时间超过6个月的基金进行仓位测算，为了保证数据的可比性，基金仓位测算样本每个季度调整1次。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  测算模型：基金仓位测算采用净值回归模型，即对基金净值、股票市场指数和债券指数进行回归分析。因而指数和测算时间的选择会影响测算结果。
        本报告股票市场指数选择沪深300指数、债券市场指数选择上证国债指数，测算时间选择10个交易日和5个交易日分别进行测算。从历史情况开看，采用10日数据进行测算的结果更加稳定，采用5日数据测算的结果稳定性较差但具有较强的敏感性。同时基金在招募说明书中规定了股票仓位的范围，如果测算结果超出规定范围，则按照招募说明书的规定进行调整。  测算误差：影响基金仓位测算的误差来源主要在于模型前提假设，如果基金持股的β值大于1，则会导致仓位高估，如果基金持股的β值小于1，则会导致仓位低估。另外基金份额变动、基金净值估值方法的调整以及股票市值的变动等均会影响测算结果。
      测算报告：本报告提供的仓位测算结果仅作为仓位变动的参考，并不代表各基金的实际仓位和真实操作情况。本报告每周提供1次。