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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-110407

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-07 17:36:47
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 579 KB 分享者: 小眼虫****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        节后第一个交易日,虽受加息利空影响,但期指在现货权重股的带动下高开高走。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IF1104合约收报3308.00点,上涨1.23%,成交178965手,持仓27887手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其余三合约分别上涨1.11%、1.18%和1.20%,四合约总成交187403手,总持仓37615手,成交放大一成半,持仓增加1184手。  
        2、市场分析及投资建议  
        周三期指放量上涨,强势特征明显。主力合约前20会员多单增加498手,空单增加23手,净空单减少475手,期指动量指标回升,主力会员中国泰君安空单继续减少,而中证期货空单则出现增加,整体来看在周三上涨后多头做多动能上升。我们继续看好在全球流动性过剩及经济复苏背景下泛资源类的银行﹑地产、煤炭等权重板块的表现,期指反弹有望延续,多单可继续持有。
        3、市场分析及投资建议  
        周三IF1104结算价贴水收窄。期现套利方面,基差在[2.02-(-10.56)]点间波动,不存在套利空间。IF1105基差在[-14.05-(-26.36)]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF1105-IF1104,全天在[13.4-18.20]波动,套利空间不大。  

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