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研究报告:金元证券-下跌中也有机会:套利周报-110406

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-06 16:21:44
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄宜忠,尹方亮
研报出处: 金元证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 234 KB 分享者: val****day 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周市场整体表现弱势,沪深300  指数下跌0.66%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块表现不一,金融地产表现最佳,贡献19.96  点,工业最弱,贡献-18.46点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期货合约方面,IF1104  下跌0.87%,成交886197  手,持仓27514  手,比上周减少1000  手;IF1105  下跌0.75%,成交11114手,持仓1859  手,比上周增加754  手;IF1106  下跌0.76%,成交15085  手,持仓5735  手,比上周增加69  手;IF1109  下跌0.91%,成交1095  手,持仓1323  手,比上周增加119  手。IF1109  成交-持仓比最小,投机氛围最弱。
        短期期现套利机会频现,空间尚可。按分钟行情统计,IF1104  基差有1%的概率超过20.31  点,有5%的概率超过17.32  点,有29次超过2倍标准差上限18.52  点(=均值+2倍标准差),最大值23.11点,最小值0.79  点。IF1105  基差有1%的概率超过37.71  点,有5%的概率超过33.99  点,有38  次超过2  倍标准差上限35.36  点,最大值41.71  点,最小值16.24  点。IF1106  基差有1%的概率超过58.71  点,有5%的概率超过55.67  点,有39  次超过2  倍标准差上限56.76  点,最大值61.71  点,最小值38.44  点。IF1109  基差有1%的概率超过104.71  点,有5%的概率超过102.01  点,有29  次超过2  倍标准差上限103.81  点,最大值108.40  点,最小值79.64  点。四只合约最大期现套利空间分别为22.32  点、25.47  点、23.27  点、28.76  点。

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