模拟基金净值表现:
截止上周五收盘, GSMS 基金、GSMS&EMS 基金、GSMS 价量删选基金累计收益率分别为12.8%、29.76%、17.11%(上周各组合平均收益分别为-1.59%、-2.71%、-2.18%),分别获得11.06%、28.02%、15.37% 的超额收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
GSMS 选股样本外检验结果:
目前已到期72 组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300 指数共48 次,胜率66.7%,平均每期跑赢指数1.86%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)删选后多头组合表现超越沪深300 共52 次,胜率72.2%,平均每期跑赢指数2.21%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益51 次,胜率70.8%,平均每期绝对收益1.88%。
自2 月初开始高铁概念股连续入选空头组合,在2 月18 日的周报中,我们提示高铁概念股中期可能面临调整风险,在后续约一个半月时间里,中国南车、中国北车跑输沪深300 约20 个百分点,中国一重、天马股份等装备股也大幅跑输基准。
RMS 轮动提示继续超配小盘股:
4 月1 日最新GSRMS 指标值为-0.32,位于安全区间内,延续前期判断, 继续持有中证500 指数。GSRMS 值较前一周明显降低,创三个月以来新低, 上周中证100、中证500 涨幅分别为0.32%、-2.8%,大盘股抗跌性开始显现,但风格转换能否顺利完成还需继续观察指标值的变化。
EMS 择时触发买入信号:
从4 月1 日的最新测算数据看:上周沪深300 指数GSEMS 为-1.27, 沪深300 指数下跌0.66%,指数下跌而GSEMS 值较前一周下降,提示下跌阻力增大,继续持仓。从日数据来看,上周四下跌时GSEMS 降至-3.8, 周五指数大涨GSEMS 也仅上升至-0.43,中大盘股下方具有较强的支撑。