模拟基金净值表现:
为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯,我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整,模拟基金从纯样本外检验的起点2009 年9 月11 日开始,目前跟踪的基金为3 只,对应不同策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
截止上周五收盘, GSMS 基金、GSMS&EMS 基金、GSMS 价量删选基金累计收益率分别为14.15%、36.36%、19.83%(上周各组合平均收益分别为1.18%、0.19%、0.54%),分别获得13.15%、35.36%、18.83%的超额收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
GSMS 选股样本外检验结果:
目前已到期68 组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300 指数共46 次,胜率67.6%,平均每期跑赢指数1.97%。删选后多头组合表现超越沪深300 共49 次,胜率72.1%,平均每期跑赢指数2.34%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益47 次,胜率69.1%,平均每期绝对收益1.62%。
最新到期(3 月4 日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益5.81%,沪深300 指数收益5.78%,推荐卖出的空头组合收益6.41%,多头组合获取超额收益0.02%,而多空组合绝对收益为-0.6%。最新到期删选后多头组合收益3.01%,获得-2.77%的超额收益,比原模型降低2.79%。
RMS 轮动提示继续超配小盘股:
3 月4 日最新GSRMS 指标值为0.81,位于安全区间内,延续前期判断,继续持有中证500 指数。上周中证100、中证500 涨幅分别为3.06%、0.69%,中证500 最近一个月以来相对中证100 的强势有所转弱,RMS 指标继续维持在上边界下方,说明相对于中证500 来说,中证100 上涨阻力仍然较大。